平均分散モデル ( へいきんぶんさんモデル )とは？
平均分散モデルとは、ポートフォリオ収益とその分散を投資評価の指標として、資産配分を決める手法である。一般的に、ある程度のポートフォリオ収益を制約条件として設定した上で、ポートフォリオ収益の分散を目標関数として最小化にする2次計画問題(quadratic program)として定式化される。
関連用語
- ポートフォリオ 【portfolio】
- 母集団
- SEM 【Search Engine Marketing】
- 標準偏差
- 投資家 【invester】
- 有効フロンティア 【効率的フロンティア】
- VaR 【バリューアットリスク】
- ランダムサンプリング 【無作為抽出】
- ベータ
- 資産 【アセット】