EaR ( イーエーアール )とは？
EaRとは、市場リスクの期間損益のブレをリスク量として算出する評価方法のこと。EaRは将来の資産、負債構成を織り込み、金利変動である期間損益の分布に注目して、損失の発生量を計量化する。
EaRは将来の市場環境の変化に対応したリスク管理が実現するという点で有効である反面、分析した将来のシナリオによって結果が左右されるということになるので、注意が必要となる。
EaRとは、市場リスクの期間損益のブレをリスク量として算出する評価方法のこと。EaRは将来の資産、負債構成を織り込み、金利変動である期間損益の分布に注目して、損失の発生量を計量化する。
EaRは将来の市場環境の変化に対応したリスク管理が実現するという点で有効である反面、分析した将来のシナリオによって結果が左右されるということになるので、注意が必要となる。